Практическое значение данной работы состоит в том, что в ней раскрыты общие понятия банковских рисков и факторы, предшествующие их возникновению. Серьезный подход к проблеме банковских рисков и экономический анализ определенных видов риска позволяет снижать потери банка и постоянно расширять сферу предоставляемых банковских услуг. В условиях усиливающейся межбанковской конкуренции успех предпринимательской деятельности будет сопутствовать тем банкирам, которые лучше овладеют современными методами управления банковскими рисками.
Таким образом,
управление банковскими рисками должно удовлетворять двум основным требованиям: во-первых, соответствовать общей рисковой политике банка, ориентированной на оценку совокупного риска и, во-вторых, отвечать целям специальной рисковой политики, в рамках которой оценивается каждый вид риска.
Управление каждым видом риска имеет свои особенности, и приемы и рассматривается в рамках управления эффективностью управления банком.
Анализ содержания указанных банковских рисков позволяет сделать следующие выводы:
1.
Любой банковский риск приводит, в конечном итоге, к изменению (ухудшению) финансового состояния банка;
2.
Банковские риски, с точки зрения движения финансовых ресурсов банка, можно сгруппировать следующим образом:
- прямые финансовые риски– риски непосредственно изменяющие величину прибыли банка в ходе проведения банковской операции: кредитный и страновой риски, включая риск международного перевода, рыночный риск, риск процентной ставки и риск ликвидности;
- функциональные и прочие риски– риски косвенно влияющие на финансовое положение банка: юридический риск, операционный риск и риск репутации.
В заключение также следует отметить, что последствия неверных оценок рисков или отсутствия возможности противопоставить действенные меры могут быть самыми неприятными. Приведем несколько соответствующих примеров из практики западных банков.
В 1989 г. Британский Midland Bank потерял 116 млн.ф.ст. в результате ошибочного прогноза в отношении уровня ссудного процента по кредитам.
В феврале 1990 г. после неудачной попытки найти финансовую поддержку рухнул крупный американский банк Drexel Burnham Lambert ,который доминировал на рынке так называемых сомнительных облигаций небольших и малоизвестных фирм, капиталовложения в акции которых были связаны с большим риском, но с повышенным дивидендом. Крах рынка в результате финансовых злоупотреблений привел к краху самого банка, а также поставил под угрозу существование целого ряда сберегательных банков, поместивших свои средства в эти акции под гарантии DBL.
В январе 1991 г. Американский Bank of New England предупредил своих клиентов, что после списания невозвратных кредитов в 4 квартале 1990 г его потери составили 450 млн. Долл. В последовавшей затем панике его клиенты изъяли со счетов более 1 млрд. Долл., и банк обанкротился. Потребовалось вмешательство федерального правительства и оказание банку помощи в размере 2,3 млрд. Долл., чтобы предотвратить цепную реакцию банковских крахов по стране. Банк сохранил свое существование, но полностью утратил независимость.
Смотрите также
Реструктуризация банковской системы
На современном этапе банковская система
Российской Федерации находится в процессе реструктуризации. Это проявляется в
целом ряде самостоятельных, но и взаимосвязанных направлений: значительное
сокр ...
ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ СИСТЕМЫ «ОБМЕННЫЙ ПУНКТ»
В состав автоматизированной системы «ОБМЕННЫЙ ПУНКТ» входит 3 АРМа:
- АРМ «КАССИР».
- АРМ «БУХГАЛТЕР».
- АРМ «АДМИНИСТРАТОР».
Каждый АРМ выполняет строго определенные функции на каждом этапе постр ...
Банковский продукт – как инструмент удовлетворения потребности клиентов в условиях рынка
Коммерческий
банк, выступая
сегодня в Российской Федерации как юридическое лицо, самостоятельный агент,
производит и реализует банковский продукт, оказывает различные услуги,
удовлетворяе ...