Система управления рисками в банке
Статьи о банковском деле и кредитовании / Банковские риски: виды, методы управления / Система управления рисками в банке
Страница 1

Наряду с выявлением типов риска, важную роль играет оценка каждого конкретного риска, его количественное и качественное измерение, установление методик, по которым будут оцениваться риски каждой категории или группы.

Другим важным элементов управления, как правило, любым риском является установление лимитов на различные риски, с определением параметров, сроков действия и структуры.

Важным этапом создания системы управления рисками является организация контроля, направленного на поддержание запланированного уровня риска.

После введения системы управления риска необходим постоянный мониторинг и адаптация системы и всех ее составляющих к постоянно меняющейся внешней среде.

Большую роль в снижении риска играет разграничение функций между теми, кто создает риск и теми, кто его контролирует. С этой целью создается специальный отдел по работе с рисками, в функции которого входит анализ, оценка и контроль риска. Это связано с тем, что, например, кредитный отдел заинтересован в увеличении объемов кредитования, сроков и т.д., отдел по работе с рисками наоборот заинтересован в строгом соблюдении лимитов, повышению качества кредитов и т.д. На этом здоровом противоречии и строится система управления рисками, где решения в спорных ситуациях принимаются на специальном совете.

Развитие банковской системы на Западе свидетельствует о том, что система риск -менеджмента не только стала неотъемлемой частью банковского процесса, но ее значение растет по мере интернационализации и глобализации мировой экономики, финансовых рынков. На Западе сложилась достаточно стройная система оценок и прогнозов рисков, методов управления ими. Вместе с тем абсолютизировать ее не надо. Корпоративные скандалы в США, трудности в крупнейших финансовых и консалтинговых корпорациях свидетельствуют о том, что западная модель далека от идеала.

«Россия находится в начале пути развития риск - менеджмента. До кризиса 1998 г. этот важнейший момент по существу из поля зрения наших финансистов выпадал. В России на протяжении долгого периода времени банки оставляли риски без должного внимания» (25).

После 1998 г. актуальность риск – менеджмента становится все более очевидной, хотя параметры, базовые принципы системы риск - менеджмента еще не сложились.

Необходим комплексный подход к проблеме организации эффективной системы риск – менеджмента в банке. По мере усложнения экономической жизни управлять рисками становится все сложнее, но это необходимо для успешного развития бизнеса.

Итак, чтобы преуспеть в той области деятельности, для которой характерен повышенный риск, банкам следует развивать особые механизмы принятия решений. Они должны позволять оценить, какие риски и в каком объеме может принять на себя организация; определить, оправдывает ли ожидаемая доходность соответствующий риск? На основе этого должны быть разработаны и претворены в жизнь мероприятия, которые позволяют снизить влияние фактора риска. Методом реализации данной задачи является разработка систем управления риском, которые позволяют руководству банка выявить, локализовать, измерить и проконтролировать тот или иной вид риска и тем самым минимизировать его влияние.

В первой части работы была предпринята попытка перечислить и расшифровать часто встречающиеся виды банковских рисков и факторы, определяющие степень их влияния на результаты банковской деятельности. К рассмотрению принимаются не все факторы, а лишь стандартный их набор, который периодически пересматривается. Эти факторы служат исходной базой для анализа риска.

Способами управления процентным риском являются:

1

. Выдача кредитов с плавающей процентной ставкой

. «Такие меры позволяют банку вносить соответствующие изменения в размер процентной ставки по вы­данному кредиту в соответствии с колебаниями рыночных процентных ставок. В результате банк получает возможность избежать вероятных потерь в случае по­вышения рыночной нормы ссудного процента» (23).

2.

Согласование активов и пассивов по срокам их возврата

. Согласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка (макро хеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микро хеджирование). Для максимального хеджирования процентного риска сроки возврата по активу и пассиву должны полностью совпадать, что, однако, значительным образом ограничивает маневренность в деятельности банка. Вследствие этого допускается разрыв (разница) между соответствующими по срокам суммами актива и пассива. В целях управления данной разницей банки устанавливают обычно нормы соответствия активов и пассивов по сроку для тех их видов, которые чувствительны к изменениям процентных ставок. Если ожидается, что ставки процента будут возрастать, то разница должна быть положительной. Это приведет к тому, что в категорию с более высокими ставками переместится больше активов, чем пассивов, и чистый процентный доход банка увеличится сверхожидаемого. Напротив, при ожидаемом снижении процентных ставок разница должна быть отрицательной.

Страницы: 1 2 3 4

Смотрите также

Банковская система России. Роль центрального банка России
Целью моей работы является изучение банковской системы России и роли Центробанка Российской Федерации. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения и анализа функционирования банко ...

Денежное обращение
Анализ динамики основных макроэкономических показателей за последние годы реформ (с оценкой уровня благосостояния) показывает, что обеспечить экономический рост невозможно без решения пробл ...

Разработка информационного обеспечения задачи
  ...