Оценка положения банка на рынке.
Положение банка на рынке оценивается по величине валюты баланса-нетто На основе расчета валюты баланса-нетто устанавливается категория банка-контрагента.
На основании статистического анализа выборки из 100 банков по размеру валюты баланса-нетто банки можно разделить на четыре категории:
I категория - чистая валюта баланса банка свыше 1 000 млн. $ США
II категория - чистая валюта баланса банка от 300 до 1 000 млн. $ США
III категория - чистая валюта баланса банка от 100 до 300 млн. $ США
IV категория - чистая валюта баланса банка менее 100 млн. $ США.
Ниже в таблице приведены баллы начисляемые каждой из категорий банков.
КАТЕГОРИЯ |
I |
II |
III |
IV |
БАЛЛЫ |
10 |
8 |
3 |
0 |
Вес данного показателя составляет W1= 25%.
Анализ с помощью финансовых коэффициентов
В процессе анализа финансовой документации банка-контрагента рассчитываются коэффициенты, описывающие существенные закономерности в развитии банка. Эти коэффициенты объединены в пять групп; причем каждая группа коэффициентов Ni имеет свой вес Vi, в свою очередь, каждый коэффициент Kj имеет свой вес в группе Yj :
P2 = N1* V1+ N2* V2+ N3* V3+ N4* V4+ N5* V5,
Ni = S Kj* Yj , S Vi= 1, S Yj = 1.
Коэффициенты развития финансовых операций банка
ü Коэффициент изменения валюты баланса (К1) - отношение валюты баланса-нетто банка на последнюю дату к значению его в базовом периоде (расчет ведется в долларах США по курсу ЦБ РФ на соответствующие отчетные даты).
ü Коэффициент изменения фондов (К2) - отношение фондов банка на последнюю отчетную дату к значению в базовом периоде (расчет ведется в долларах США по курсу ЦБ РФ).
Далее в таблицах будут приведены веса для каждого коэффициента и группы коэффициентов в целом.
Вес
Коэффициенты развития финансовых операций банка |
20%* | |
К1 |
Коэффициент изменения валюты баланса |
75%** |
К2 |
Коэффициент изменения фондов |
25% |
Примечание: здесь и далее - *) вес данного показателя в группе показателей
**) вес коэффициента в данной группе коэффициентов
Коэффициенты, характеризующие достаточность капитала банка-контрагента
Минимальный размер капитала. Не производится расчет лимита риска на банки-резиденты с капиталом ниже 1 млн. долларов США.
Коэффициент достаточности капитала (К3) - отношение капитала-нетто банка к суммарному объему активов, взвешенных с учетом риска (норматив Н1 Инструкции ЦБ РФ № 1 от 30.09.97).
Соотношение капитала банка и его обязательств (К4). Под обязательствами понимается совокупная сумма обязательств кредитной организации в рублях и иностранной валюте.
Вес
|
Коэффициенты достаточности капитала банка-контрагента | 30% |
К3 |
Коэффициент достаточности капитала |
35% |
К4 |
Соотношение капитала банка и его обязательств |
65% |
Смотрите также
Документарные операции, как форма банковских расчетов
В международной торговле существует
одна базовая дилемма. Представим себе экспортера и
импортера, которые хотят заключить сделку. Однако живут они в разных странах,
довольно далеко друг от ...
Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития
Тема данной курсовой работы –
Банковская система Республики Беларусь: проблемы и перспективы развития. Эта
тема была выбрана не случайно, в виду ее актуальности. Ведь банки – это одно из
це ...
Банковская система России. Роль центрального банка России
Целью моей работы является изучение банковской системы России и роли Центробанка Российской Федерации. Очень многие современные бизнесмены посвятили себя теме изучения и анализа функционирования банко ...