Ê Ê Ð Ð
Í-1 = –––––– ; Í-2 = –––––– ; Í-3 = –––––– ; Í-9 = –––––– ,
ÀÂÐ ÀÏÐ ÎÂ Ê
ãäå Ê—êàïèòàë áàíêà;
Ð — ðàçìåð ðèñêà áàíêà, ò.å. ñîâîêóïíàÿ ñóììà îáÿçàòåëüñòâ çàåìùèêà áàíêó ïî êðåäèòàì, ôàêòîðèíãîâûì îïåðàöèÿì, à òàêæå 50% ñóìì çàáàëàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ, âûäàííûõ áàíêîì â îòíîøåíèè äàííîãî çàåìùèêà, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò èñïîëíåíèå â äåíåæíîé ôîðìå;
ÀÂÐ — àêòèâû áàíêà, âçâåøåííûå ñ ó÷åòîì ñòåïåíè ðèñêà (çà âû÷åòîì ñóììû ñîçäàííûõ ðåçåðâîâ ïîä îáåñöåíåíèå öåííûõ áóìàã è íà âîçìîæíûå ïîòåðè ïî ññóäàì 2 – 4 êàòåãîðèé ðèñêà (ï. 3.1 èíñòðóêöèè ¹1 ÖÁ ÐÔ));
ÀÏÐ — àêòèâû ãðóïïû ïîâûøåííîãî ðèñêà;
0Â — âñå îáÿçàòåëüñòâà áàíêà.
Ïðè ýòîì èç ñîâîêóïíîé ñóììû îáÿçàòåëüñòâ çàåìùèêà èñêëþ÷àþòñÿ:
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì ïîä çàëîã ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã – â ðàçìåðå 90% ñóììû ïðèíÿòîãî çàëîãà;
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì, îôîðìëåííûì çàëîãîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè, ïîä ðåàëüíîå ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, ñâîáîäíîå îò çàëîãà ïî äðóãèì ñäåëêàì, — â ðàçìåðå 75% ñóììû îñòàòêà;
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ ãàðàíòèè òðåòüèõ ëèö ñ èçâåñòíîé ïëàòåæåñïîñîáíîñòüþ, â òîì ÷èñëå ïî ññóäàì, ãàðàíòèðîâàííûì Ïðàâèòåëüñòâîì, — â ðàçìåðå 70% ñóììû îñòàòêà;
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì ñ çàñòðàõîâàííûì êðåäèòíûì ðèñêîì — â äîëå, ïðîïîðöèîíàëüíîé óäåëüíîìó âåñó ñòðàõîâîé ñóììû â îáùåé ñóììå âûäàííîé ññóäû, óìåíüøåííîé íà 20 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ;
· çàäîëæåííîñòü ïîñòàâùèêîâ ïî ññóäàì ïîä çàëîã âåêñåëåé ïîêóïàòåëÿ, ïî êîòîðûì èìååòñÿ ãàðàíòèÿ áàíêà ïîêóïàòåëÿ, — â ðàçìåðå 60% ñóììû îñòàòêà;
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì ïîä çàëîã ïåðåâîäíûõ âåêñåëåé, àêöåïòîâàííûõ ïëàòåëüùèêîì, ïî êîòîðûì èìååòñÿ àâàëü, — â ðàçìåðå 50% ñóììû îñòàòêà; äðóãèå îáÿçàòåëüñòâà, âîçíèêàþùèå íà îñíîâå îïåðàöèé ïî ó÷åòó âåêñåëåé, — â ðàçìåðå 40% ñóììû îñòàòêà;
· çàäîëæåííîñòü ïî ññóäàì ïîä çàëîã àêöèé ïðåäïðèÿòèé è áàíêîâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà ôîíäîâîé áèðæå, — â ðàçìåðå 40% ñóììû îñòàòêà.
Íîðìàòèâ Í-1 ââîäèò îãðàíè÷åíèÿ íà îáùóþ ñóììó àêòèâíûõ îïåðàöèé ñ ó÷åòîì ñòåïåíè ðèñêà è èìåþùåãîñÿ êàïèòàëà. Íå âûõîäÿ çà ðàìêè ýòîãî íîðìàòèâà, áàíê ìîæåò ìåíÿòü ñòðóêòóðó àêòèâíûõ îïåðàöèé, îðèåíòèðóÿñü íà àêòèâû ñ ìèíèìàëüíûì ðèñêîì è âûñîêîé äîõîäíîñòüþ.  äîïîëíåíèå ê íîðìàòèâó Í-1 èñïîëüçóåòñÿ îöåíî÷íûé íîðìàòèâ Í-2. Îí îðèåíòèðóåò áàíê íà îãðàíè÷åíèå âûäà÷è êðåäèòîâ ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì. Ïðè ñðàâíåíèè ñóììû òàêèõ êðåäèòîâ ñ êàïèòàëîì îí äîëæåí áûòü ðàâåí èëè ïðåâûøàòü 10% ñóììû àêòèâîâ ñ ïîâûøåííûì ðèñêîì. Íîðìàòèâ Í-Ç ïîêàçûâàåò, êàêîâ ìèíèìóì êàïèòàëà îòíîñèòåëüíî âñåõ ïðèâëå÷åííûõ ñðåäñòâ, àáñòðàãèðóÿñü ïðè ýòîì îò èõ ðàçìåùåíèÿ ïî ïîçèöèÿì àêòèâîâ. Ýòîò æå íîðìàòèâ îïðåäåëÿåò ïðåäåë ïðèâëå÷åíèÿ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ.
Òàêèì îáðàçîì, óñëîâèåì óâåëè÷åíèÿ ñóììû êðåäèòíûõ ðåñóðñîâ ÿâëÿåòñÿ óâåëè÷åíèå êàïèòàëà áàíêà.
 êîëè÷åñòâåííîì îòíîøåíèè ýòîò ïîêàçàòåëü â Ðîññèè ñóùåñòâåííî íå îòëè÷àåòñÿ îò ïðèíÿòûõ çà ðóáåæîì. Òàê, ñîîòíîøåíèå ñîáñòâåííûõ è îáùåé ñóììû çàåìíûõ ñðåäñòâ óñòàíîâëåíî: â ÑØÀ — 1:20, Àíãëèè — 1:20, Ëþêñåìáóðãå — 1:33.
 íåêîòîðûõ ñòðàíàõ (íàïðèìåð, âî Ôðàíöèè, Ãåðìàíèè) ñîáëþäåíèå ñîîòíîøåíèÿ ñîáñòâåííûõ è îáùåé ñóììû çàåìíûõ ñðåäñòâ çàêîíîì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Çäåñü îãðàíè÷èâàþòñÿ ïðåäåëû êðåäèòíûõ îïåðàöèé è îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòíîøåíèå èõ îáùåãî îáúåìà è ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.  ÷àñòíîñòè, âî Ôðàíöèè ñóììà âñåõ êðåäèòîâ, ïðåäîñòàâëåííûõ áàíêîì, íå äîëæíà ïðåâûøàòü áîëåå ÷åì â 20 ðàç åãî ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà.
Íåñìîòðÿ íà ìåòîäè÷åñêèå ðàçëè÷èÿ îïðåäåëåíèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ â ðàçíûõ ñòðàíàõ, îáùèì ÿâëÿåòñÿ åãî ðàñ÷åò ñ èñïîëüçîâàíèåì äàííûõ î ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâàõ áàíêà êàê ãàðàíòèè åãî íàäåæíîñòè.
Äëÿ íàáëþäåíèÿ çà äåÿòåëüíîñòüþ êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ Öåíòðàëüíûé áàíê Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èñïîëüçóåò íàðÿäó ñ íîðìàòèâàìè äîñòàòî÷íîñòè êàïèòàëà ãðóïïó íîðìàòèâîâ ëèêâèäíîñòè. Îíè ðàññ÷èòûâàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëåäóþùèõ ôîðìóë:
ÊÐÎ ËÀ ËÀ ËÀ ÀÊ1
Í-4 = –––––– ; Í-5 = –––––– ; Í-6 = –––––– ; Í-7 = –––––– ; Í-8 = –––––– ,
ÎÑ ÎÑ ÀÊ ÑÎÂ ÎÁ1
ãäå ÊÐÎ – ñóììà êðåäèòîâ;
ÎÑ – îáùàÿ ñóììà ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòîâ, âêëàäîâ è äåïîçèòîâ;
ËÀ – ëèêâèäíûå àêòèâû. Ê àêòèâàì áàíêà â ëèêâèäíîé ôîðìå îòíîñÿòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â êàññå áàíêà, â ïóòè, ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñðåäñòâà íà ñ÷åòàõ ó èíîñòðàííûõ áàíêîâ, ñðåäñòâà íà êîððåñïîíäåíòñêîì ñ÷åòå áàíêà, ïðèîáðåòåííûå áàíêîì ãîñóäàðñòâåííûå öåííûå áóìàãè, êðåäèòû, âûäàííûå áàíêîì, è äðóãèå ïëàòåæè â ïîëüçó áàíêà, ïîäëåæàùèå ïîãàøåíèþ â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 30 äíåé;
ÀÊ – îáùàÿ ñóììà àêòèâîâ áàíêà;
ÑΠ– ñóììà îáÿçàòåëüñòâ áàíêà ïî ñ÷åòàì äî âîñòðåáîâàíèÿ. Ñþäà âêëþ÷àþòñÿ îñòàòêè ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûõ, òåêóùèõ ñ÷åòàõ ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé, ãðàæäàí, çàíèìàþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòüþ âêëàäû, äåïîçèòû, ìåæáàíêîâñêèå êðåäèòû ñ èñòåêàþùèì ñðîêîì ïoãaøåíèÿ äî 30 äíåé, à òàêæå ãàðàíòèè, âûäàííûå áàíêîì, ñî ñðîêîì èõ èñïîëíåíèÿ â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 30 äíåé;
Ñìîòðèòå òàêæå
Áàíêîâñêèé ìàðêåòèíã. ×àñòü 2
Ìàðêåòèíãîì
(ïî-àíãëèéñêè marketing, îò market - ðûíîê) íàçûâàþò ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííî-ñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèé, îñíîâàííóþ íà
êîìïëåêñíîì àíàëèçå ðûíêà, ...
Áàíêîâñêàÿ ñèñòåìà è ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ
Àêòóàëüíîñòü òåìû êóðñîâîé ðàáîòû îïðåäåëåíà ðîëüþ ìàëûõ ïðåäïðèÿòèé â ìàñøòàáàõ ýêîíîìèêè ñòðàíû â öåëîì è çíà÷åíèåì èõ êàê ïîòðåáèòåëÿ áàíêîâñêèõ óñëóã. Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî - íå òîëüêî ñóù ...
Áàíê è áàíêîâñêîå äåëî
1.Âñòóïëåíèå.
2.Ïîíÿòèå
êàïèòàëà è áàíêîâñêîãî äåëà.
3.Öåííûå áóìàãè.
4.Áàíêè-ðàçëè÷èÿ è ñôåðû äåÿòåëüíîñòè.
5.Ôóíêöèè êîììåð÷åñêèõ áàíêîâ.
Èñòîðèÿ ðàçâèòèÿ ...